外汇期权市场异动：波动率风险溢价大幅上升

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【外汇期权市场异动：波动率风险溢价大幅上升】

⑴ 外汇期权市场的外汇价格近期上升，显示出风险偏好下降与波动预期的期权上升，成为汇市情绪的市场升一个重要指标。

⑵ 潜在的异动贸易摩擦是市场的主要担忧，同时，波动欧洲区和英国的率风政治经济不确定性也加剧了投资者的谨慎情绪。

⑶ 澳元和日元的险溢隐含波动率显著攀升：

- 澳元兑美元一月期波动率从上周五的2.0上升至10.0，显示出看跌需求激增。幅上

- 美元兑日元一月期波动率升至10.45，外汇风险逆转指标从三年低点反弹至0.8，期权显示出日元看涨保护需求的市场升快速增长。

- 欧元兑美元波动率自9月的异动6.0年内低点回升至7.25，风险逆转指标显示下行风险受到更多关注。波动

- 英镑兑美元的率风波动率涨幅稍超于欧元，风险逆转强烈显示对英镑的险溢看跌需求，当前汇率正逼近关键支撑位。